| バーゼル規制 | 策定年 | 主な内容 | 適用開始年 |
|---|---|---|---|
| バーゼルI | 1988 | 自己資本比率8%以上 | 1992 |
| バーゼルII | 2004 | リスク計測の精緻化 | 2006 |
| バーゼルIII | 2010 | 自己資本比率の厳格化 | 2013 |
| バーゼルIV | 検討中 | バーゼルIIIの更なる強化 | 未定 |
1. バーゼル銀行監督委員会とは
バーゼル銀行監督委員会の目的と役割
バーゼル銀行監督委員会（BCBS）は、1974年末にG10諸国の中央銀行総裁により、金融機関の監督における国際協力の推進を目的に設置された国際機関です。スイスのバーゼルにある国際決済銀行（BIS）が事務局機能を提供していますが、両者は別の組織です。BCBSは、国際的に活動する銀行を対象とした、世界的な金融危機の再発を防ぐための自己資本規制「バーゼル規制」を公表しています。
BCBSの主な目的は、世界各国の銀行監督を強化し、金融システムの安定性を高めることです。そのため、銀行の健全性を維持するための自己資本比率基準やリスク管理指針などを定めています。BCBSは、国際的な規制そのものを制定あるいは実施する権限は持っていませんが、その活動を通じて形成された共通の理解を基に、銀行監督に関する概括的な規準、指針あるいは推奨事項をとりまとめ、これらをメンバー諸国や他の国々の規制監督当局が、それぞれの国独自の法令を制定するにあたって参照する結果、銀行監督に関する国際的に共通のアプローチあるいは規準が形成されることを促しています。
BCBSは、当初、銀行業の国境を越えた展開の活発化を踏まえ、外国の銀行による業務が規制の枠外に置かれないこと、および、銀行に対する十分な監督を担保することを主眼に活動を始めた。その後、1988年に、国際金融市場の安定性を向上させる観点から、国際的に活動する銀行の資本力を強化するために、委員会に参加した各国がそれぞれ実施することを約した共通の最低自己資本比率を決定した。これがいわゆるバーゼルI（英語版）（いわゆるBIS規制）といわれる合意である。
バーゼルIは、基本的に銀行が保有する資産における信用リスクの総量に対し8%の自己資本の保有を義務付けるものであったが、デリバティブ取引の一般化など、1990年代後半以降の国際金融市場の発展に照らし規準体系の不備が目立つようになったため、バーゼル委員会は、リスクの計測手法をより精緻化するなどしたバーゼルII（2004年に最終決定）を策定するに至った。さらに、バーゼル委員会は、2007年から2008年にかけて発生した国際金融経済危機の背景となった銀行監督の問題に対する反省を踏まえ、銀行の自己資本の質の向上、リスク管理の一段の強化といった観点から、2009年以降バーゼルIIを改訂する作業を進めており、その一連の成果はバーゼルIIIと総称されている。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| 金融システムの安定化 | 銀行監督の強化 |
| 国際的な共通基準の形成 | 銀行監督に関する規準、指針、推奨事項のとりまとめ |
バーゼル委員会の構成
バーゼル委員会は、G20諸国を中心に、中央銀行および金融監督を担う行政当局の代表で構成されています。2011年現在、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、香港特別行政区、インド、インドネシア、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルク、メキシコ、オランダ、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカ合衆国の代表が参加しています。
バーゼル委員会は、年4回開催される委員会の会合に加え、下部グループの会合も頻繁に開催されており、委員会の主な結論はメンバー諸国の中央銀行総裁および監督当局長官の会合に報告されます。
バーゼル委員会は、国際的な規制そのものを制定あるいは実施する権限は持っていませんが、その活動を通じて形成された共通の理解を基に、銀行監督に関する概括的な規準、指針あるいは推奨事項をとりまとめ、これらをメンバー諸国や他の国々の規制監督当局が、それぞれの国独自の法令を制定するにあたって参照する結果、銀行監督に関する国際的に共通のアプローチあるいは規準が形成されることを促しています。
バーゼル委員会は、古典的な国際機関とは異なる。発足にあたっての条約も、拘束力のある規則も存在しない。むしろ、その主たる機能は、非公式会合を通じて、政策上の解決と国際規格の評定を進めるところにある。
| 構成員 | 例 |
|---|---|
| 中央銀行 | 日本銀行 |
| 銀行監督当局 | 金融庁 |
バーゼル規制の目的
バーゼル規制は、国際的な銀行システムの健全性の強化と、国際業務に携わる銀行間の競争上の不平等の軽減を目的として策定されました。これにより、銀行の自己資本比率の測定方法や、達成すべき最低水準（8％以上）が定められました。
バーゼル規制は、銀行が想定外の損失に直面した場合でも経営危機に陥ることのないよう、自己資本比率規制が厳格化されました。また、急な資金の引き出しに備えるための流動性規制や、過大なリスクテイクを抑制するためのレバレッジ比率規制等が導入されることになりました。規制を設計する際、金融システム全体の安定性を維持するというマクロ・プルーデンスの観点が重視されている点も一つの特徴です。
バーゼル規制は、世界各国において2013年（平成25年）から段階的に実施されており、最終的には、2028年初から完全に実施される予定になっています。
バーゼル規制は、国際的な金融市場の安定性を向上させる観点から、国際的に活動する銀行の資本力を強化するために、委員会に参加した各国がそれぞれ実施することを約した共通の最低自己資本比率を決定した。これがいわゆるバーゼルI（英語版）（いわゆるBIS規制）といわれる合意である。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| 国際的な銀行システムの健全性の強化 | 自己資本比率の測定方法や最低水準の規定 |
| 国際業務に携わる銀行間の競争上の不平等の軽減 | 国際的な共通基準による公平な競争環境の整備 |
| 金融危機の再発防止 | 自己資本比率規制の厳格化、流動性規制、レバレッジ比率規制等の導入 |
まとめ
バーゼル銀行監督委員会は、国際的な金融システムの安定性を維持するために、銀行の自己資本比率規制などの国際ルールを策定する重要な役割を担っています。
バーゼル規制は、銀行の健全性を維持し、金融危機の再発を防ぐことを目的としています。
バーゼル規制は、国際的に活動する銀行に対して、一定の自己資本を義務付けることで、銀行の資本力を強化し、リスクテイクを抑制することを目指しています。
バーゼル規制は、世界各国の金融監督当局が参照する国際的な基準であり、金融システムの安定化に大きく貢献しています。
2. バーゼル委員会の歴史
バーゼル委員会の設立
バーゼル銀行監督委員会は、1974年末にG10諸国の中央銀行総裁により、金融機関の監督における国際協力の推進を目的に設置されました。
ヘルシュタット銀行の破綻で国際金融市場が混乱したことを契機に、主要10か国（G10）の中央銀行総裁らが設立について合意し、1975年に創設され、同年、第1回会合を開いた。
バーゼル委員会は、国際的な規制そのものを制定あるいは実施する権限は持っていませんが、その活動を通じて形成された共通の理解を基に、銀行監督に関する概括的な規準、指針あるいは推奨事項をとりまとめ、これらをメンバー諸国や他の国々の規制監督当局が、それぞれの国独自の法令を制定するにあたって参照する結果、銀行監督に関する国際的に共通のアプローチあるいは規準が形成されることを促しています。
バーゼル委員会は、古典的な国際機関とは異なる。発足にあたっての条約も、拘束力のある規則も存在しない。むしろ、その主たる機能は、非公式会合を通じて、政策上の解決と国際規格の評定を進めるところにある。
| 出来事 | 年 |
|---|---|
| ヘルシュタット銀行破綻 | 1974 |
| G10中銀総裁会議でバーゼル委設立決定 | 1974 |
| バーゼル委創設 | 1975 |
| 第1回会合開催 | 1975 |
バーゼルIの策定
バーゼル委員会は、当初、銀行業の国境を越えた展開の活発化を踏まえ、外国の銀行による業務が規制の枠外に置かれないこと、および、銀行に対する十分な監督を担保することを主眼に活動を始めた。
その後、1988年に、国際金融市場の安定性を向上させる観点から、国際的に活動する銀行の資本力を強化するために、委員会に参加した各国がそれぞれ実施することを約した共通の最低自己資本比率を決定した。これがいわゆるバーゼルI（英語版）（いわゆるBIS規制）といわれる合意である。
バーゼルIは、基本的に銀行が保有する資産における信用リスクの総量に対し8%の自己資本の保有を義務付けるものであったが、デリバティブ取引の一般化など、1990年代後半以降の国際金融市場の発展に照らし規準体系の不備が目立つようになったため、バーゼル委員会は、リスクの計測手法をより精緻化するなどしたバーゼルII（2004年に最終決定）を策定するに至った。
バーゼル委員会は、2007年から2008年にかけて発生した国際金融経済危機の背景となった銀行監督の問題に対する反省を踏まえ、銀行の自己資本の質の向上、リスク管理の一段の強化といった観点から、2009年以降バーゼルIIを改訂する作業を進めており、その一連の成果はバーゼルIIIと総称されている。
| 出来事 | 年 |
|---|---|
| バーゼルI合意 | 1988 |
| 国際統一基準として自己資本比率規制を定める | 1988 |
| 日本でもバーゼル規制導入 | 1989 |
バーゼルIIの策定
バーゼルIは、すべての銀行が一律の手法に服し、8％という数値目標が中心の規制である一方，バーゼルⅡでは，各銀行の経営目標に応じてリスクアセット計測手法を選択できる規制となり，分母であるリスクアセット計測も精緻化された。
バーゼルⅡ規制は、第1の柱（行政規律・最低自己資本比率規制）、第2の柱（自己規律・監督上の検証プロセス）、第3の柱（市場規律）といった三つの柱から構成されており、相互に補完し合うことにより規制全体としての実効性を高め銀行の健全性を担保している。
バーゼルⅡでは、達成すべき最低水準（8％以上）はバーゼルIと変わらないものの、銀行が抱えるリスク計測（自己資本比率を算出する際の分母）の精緻化が行われました。わが国では、2006年度（平成18年度）末から（先進的なリスクの計測手法を採用する一部の銀行は翌2007年度末から）バーゼルIIに移行しました。
バーゼルⅡは、（1）最低所要自己資本比率規制（リスク計測の精緻化）、（2）銀行自身による経営上必要な自己資本額の検討と当局によるその妥当性の検証、（3）情報開示の充実を通じた市場規律の実効性向上、を3つの柱として策定されました。
| 出来事 | 年 |
|---|---|
| バーゼルII最終案合意 | 2004 |
| バーゼルII適用開始 | 2006 |
| リーマン・ブラザーズ破綻 | 2008 |
| バーゼルIII最終案 | 2010 |
| バーゼルIII最終化 | 2017 |
まとめ
バーゼル委員会は、金融危機の発生を教訓に、自己資本比率規制を段階的に強化してきました。
バーゼルIは、銀行の自己資本比率を8%以上にすることを義務付け、国際的な金融市場の安定化を目指しました。
バーゼルIIは、リスク計測手法を精緻化し、銀行の自己資本比率規制をより効果的に運用することを目指しました。
バーゼル委員会は、金融危機の再発防止策として、自己資本比率規制をさらに強化したバーゼルIIIを策定しました。
3. バーゼルIII規約の内容
バーゼルIIIの目的
バーゼルIIIは、世界的な金融危機の再発を防ぎ、国際金融システムのリスク耐性を高めることを目的として策定されました。
バーゼルIIIは、金融危機が起きても銀行が自ら損失を穴埋めできるだけの自己資本を持たせることを目的としているものの，新たな国際金融新規制の真価が問われるのは2027年に完全実施されてからなのではないか。
バーゼルIIIは、金融機関破綻時に対する損失力の高い資本を中心として自己資本の質を厳格化しています。
バーゼルIIIは、自己資本比率規制だけでは金融機関のリスク管理をおこなうことが難しいことから，レバレッジ比率や流動性比率，安定調達比率といった諸比率も対象とされることとなりました。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| 金融危機の再発防止 | 自己資本比率規制の厳格化、流動性規制、レバレッジ比率規制等の導入 |
| 国際金融システムのリスク耐性の向上 | 銀行の資本力強化、リスクテイク抑制 |
バーゼルIIIの主な内容
バーゼルIIIは、自己資本比率規制を厳格化し、銀行の自己資本比率を4.5％以上にすることを義務付けています。
バーゼルIIIは、銀行が想定外の損失を出した場合でも経営危機に陥らないよう、自己資本比率規制を厳しくした。
バーゼルIIIは、急な資金の引き出しに備えるための流動性規制や、過大なリスクテイクを抑制するためのレバレッジ比率規制等が導入されることになりました。
バーゼルIIIは、金融システム全体の安定性を維持するというマクロ・プルーデンスの観点が重視されている点も一つの特徴です。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 自己資本比率規制の厳格化 | 自己資本比率を4.5％以上にすることを義務付け |
| 流動性規制 | 急な資金の引き出しに備えるための規制 |
| レバレッジ比率規制 | 過大なリスクテイクを抑制するための規制 |
| マクロ・プルーデンス | 金融システム全体の安定性を維持するための観点 |
バーゼルIIIの段階的導入
バーゼルIIIは、世界各国において2013年（平成25年）から段階的に実施されており、最終的には、2028年初から完全に実施される予定になっています。
バーゼルIIIは、金融危機の再発を防ぎ、国際金融システムのリスク耐性を高めることを目的として策定されました。
バーゼルIIIは、金融機関破綻時に対する損失力の高い資本を中心として自己資本の質を厳格化しています。
バーゼルIIIは、自己資本比率規制だけでは金融機関のリスク管理をおこなうことが難しいことから，レバレッジ比率や流動性比率，安定調達比率といった諸比率も対象とされることとなりました。
| 段階 | 年 |
|---|---|
| 段階的導入開始 | 2013 |
| 完全実施予定 | 2028 |
まとめ
バーゼルIIIは、金融危機の教訓を踏まえ、自己資本比率規制をさらに強化した国際的な規制です。
バーゼルIIIは、銀行の自己資本比率を4.5％以上にすることを義務付け、銀行の資本力を強化し、リスクテイクを抑制することを目指しています。
バーゼルIIIは、流動性規制やレバレッジ比率規制などの新たな規制を導入し、金融システム全体の安定性を高めることを目指しています。
バーゼルIIIは、段階的に導入され、2028年には完全に実施される予定です。
4. バーゼル規制の国内への影響
バーゼル規制の国内導入
バーゼル規制は、国際的な合意に基づいていますが、各国はそれぞれの国の事情に合わせて、バーゼル規制を国内法に組み込んでいます。
わが国では、1992年度（平成4年度）末から、バーゼルIが本格的に適用されました。
わが国では、2006年度（平成18年度）末から（先進的なリスクの計測手法を採用する一部の銀行は翌2007年度末から）バーゼルIIに移行しました。
バーゼルIIIは、わが国を含む世界各国において2013年（平成25年）から段階的に実施されており、最終的には、2028年初から完全に実施される予定になっています。
| バーゼル規制 | 適用開始年 |
|---|---|
| バーゼルI | 1992 |
| バーゼルII | 2006 |
| バーゼルIII | 2013 |
バーゼル規制の国内経済への影響
バーゼル規制は、銀行の自己資本比率を強化することで、銀行の経営を安定させ、金融システム全体の安定化に貢献しています。
バーゼル規制は、銀行の貸出を抑制する効果があり、経済活動の活発化を阻害する可能性も指摘されています。
バーゼル規制は、銀行の自己資本比率を強化することで、銀行の経営を安定させ、金融システム全体の安定化に貢献しています。
バーゼル規制は、銀行の貸出を抑制する効果があり、経済活動の活発化を阻害する可能性も指摘されています。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 銀行の経営安定化 | 自己資本比率の強化による経営安定化 |
| 経済活動の活発化の阻害 | 銀行の貸出抑制による経済活動への影響 |
バーゼル規制の国内金融機関への影響
バーゼル規制は、銀行の自己資本比率を強化することで、銀行の経営を安定させ、金融システム全体の安定化に貢献しています。
バーゼル規制は、銀行の貸出を抑制する効果があり、経済活動の活発化を阻害する可能性も指摘されています。
バーゼル規制は、銀行の自己資本比率を強化することで、銀行の経営を安定させ、金融システム全体の安定化に貢献しています。
バーゼル規制は、銀行の貸出を抑制する効果があり、経済活動の活発化を阻害する可能性も指摘されています。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 経営戦略への影響 | 自己資本比率規制への対応による経営戦略の変更 |
| リスク管理への影響 | リスク管理体制の強化 |
まとめ
バーゼル規制は、日本の金融システムに大きな影響を与えています。
バーゼル規制は、銀行の自己資本比率を強化することで、銀行の経営を安定させ、金融システム全体の安定化に貢献しています。
バーゼル規制は、銀行の貸出を抑制する効果があり、経済活動の活発化を阻害する可能性も指摘されています。
バーゼル規制は、日本の金融機関の経営戦略やリスク管理に大きな影響を与えています。
5. バーゼル規制の国際的な影響
バーゼル規制の国際的な影響
バーゼル規制は、国際的な金融市場の安定化に大きく貢献しています。
バーゼル規制は、世界各国の金融監督当局が参照する国際的な基準であり、金融システムの安定化に大きく貢献しています。
バーゼル規制は、国際的な金融市場の安定化に大きく貢献しています。
バーゼル規制は、世界各国の金融監督当局が参照する国際的な基準であり、金融システムの安定化に大きく貢献しています。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 金融システムの安定化 | 国際的な共通基準による金融システムの安定化 |
| 国際的な共通基準 | 世界各国の金融監督当局が参照する基準 |
| 金融機関の経営戦略 | 国際的な基準への対応による経営戦略の変更 |
バーゼル規制の国際的な課題
バーゼル規制は、世界各国の金融監督当局が参照する国際的な基準であり、金融システムの安定化に大きく貢献しています。
バーゼル規制は、国際的な金融市場の安定化に大きく貢献しています。
バーゼル規制は、世界各国の金融監督当局が参照する国際的な基準であり、金融システムの安定化に大きく貢献しています。
バーゼル規制は、国際的な金融市場の安定化に大きく貢献しています。
| 課題 | 内容 |
|---|---|
| 各国間の規制の差異 | 各国間の事情による規制の差異 |
| 規制の複雑化 | 規制の複雑化による金融機関への負担 |
| 規制の抜け穴 | 規制の抜け穴によるリスクテイクの増加 |
バーゼル規制の国際的な展望
バーゼル規制は、世界各国の金融監督当局が参照する国際的な基準であり、金融システムの安定化に大きく貢献しています。
バーゼル規制は、国際的な金融市場の安定化に大きく貢献しています。
バーゼル規制は、世界各国の金融監督当局が参照する国際的な基準であり、金融システムの安定化に大きく貢献しています。
バーゼル規制は、国際的な金融市場の安定化に大きく貢献しています。
| 展望 | 内容 |
|---|---|
| 規制の更なる強化 | 金融システムの安定化に向けた更なる規制強化 |
| 国際的な協力の強化 | 国際的な協力による規制の有効性向上 |
| 金融イノベーションへの対応 | 金融イノベーションへの対応 |
まとめ
バーゼル規制は、国際的な金融市場の安定化に大きく貢献しています。
バーゼル規制は、世界各国の金融監督当局が参照する国際的な基準であり、金融システムの安定化に大きく貢献しています。
バーゼル規制は、国際的な金融市場の安定化に大きく貢献しています。
バーゼル規制は、世界各国の金融監督当局が参照する国際的な基準であり、金融システムの安定化に大きく貢献しています。
6. バーゼルIV規約の動向
バーゼルIVの必要性
バーゼルIIIは、金融危機の教訓を踏まえ、自己資本比率規制をさらに強化した国際的な規制です。
バーゼルIIIは、銀行の自己資本比率を4.5％以上にすることを義務付け、銀行の資本力を強化し、リスクテイクを抑制することを目指しています。
バーゼルIIIは、流動性規制やレバレッジ比率規制などの新たな規制を導入し、金融システム全体の安定性を高めることを目指しています。
バーゼルIIIは、段階的に導入され、2028年には完全に実施される予定です。
| 必要性 | 内容 |
|---|---|
| 金融システムの安定化 | バーゼルIIIの更なる強化による金融システムの安定化 |
| 金融イノベーションへの対応 | 新たな金融商品やサービスへの対応 |
| 規制の抜け穴の解消 | 規制の抜け穴によるリスクテイクの抑制 |
バーゼルIVの検討内容
バーゼルIIIは、金融危機の教訓を踏まえ、自己資本比率規制をさらに強化した国際的な規制です。
バーゼルIIIは、銀行の自己資本比率を4.5％以上にすることを義務付け、銀行の資本力を強化し、リスクテイクを抑制することを目指しています。
バーゼルIIIは、流動性規制やレバレッジ比率規制などの新たな規制を導入し、金融システム全体の安定性を高めることを目指しています。
バーゼルIIIは、段階的に導入され、2028年には完全に実施される予定です。
| 検討内容 | 内容 |
|---|---|
| 自己資本比率規制の強化 | 自己資本比率規制の更なる厳格化 |
| 新たな規制の導入 | 金融イノベーションに対応した新たな規制の導入 |
| 規制の簡素化 | 規制の複雑化による金融機関への負担軽減 |
バーゼルIVの今後の展望
バーゼルIIIは、金融危機の教訓を踏まえ、自己資本比率規制をさらに強化した国際的な規制です。
バーゼルIIIは、銀行の自己資本比率を4.5％以上にすることを義務付け、銀行の資本力を強化し、リスクテイクを抑制することを目指しています。
バーゼルIIIは、流動性規制やレバレッジ比率規制などの新たな規制を導入し、金融システム全体の安定性を高めることを目指しています。
バーゼルIIIは、段階的に導入され、2028年には完全に実施される予定です。
| 展望 | 内容 |
|---|---|
| 国際的な合意形成 | 各国間の合意形成 |
| 段階的な導入 | 段階的な導入によるスムーズな移行 |
| 金融システムへの影響 | 金融システムへの影響の評価 |
まとめ
バーゼルIVは、金融システムの安定性を維持するために、バーゼルIIIをさらに強化した国際的な規制です。
バーゼルIVは、銀行の自己資本比率規制をさらに厳格化し、銀行の資本力を強化し、リスクテイクを抑制することを目指しています。
バーゼルIVは、金融システム全体の安定性を高めるために、新たな規制を導入する可能性があります。
バーゼルIVは、金融システムの安定化に大きく貢献する可能性を秘めています。
参考文献
・バーゼル銀行監督委員会（Bcbs）とは｜世界経済用語集 …
・バーゼル合意、バーゼルi、Ii、Iiiとは何ですか？ いわゆるbis …
・バーゼル銀行監督委員会(ばーぜるぎんこうかんとくいいんかい …
・バーゼル銀行監督委員会とは 国際金融規制を議論 – 日本経済新聞
・バーゼル銀行監督委員会 | 金融・証券用語解説集 | 大和証券
・【国際】バーゼル銀行監督委員会、銀行の暗号資産開示ルール …
・バーゼル銀行監督委員会とは?株式用語解説 – お客様サポート …
・わかりやすい用語集 解説：バーゼル銀行監督委員会（ばーぜる …
