債権・金利

ベーシススワップ取引の種類 種類 説明 通貨ベーシススワップ 異なる通貨の変動金利を交換するスワップ インデックスベーシススワップ 通貨は同じだが金利インデックスの種類が異なるレートを交換するスワップ テナーベーシススワップ 通貨は同じで金...

通貨スワップの全体像 項目 説明 定義 異なる通貨間の金利と元本を交換するデリバティブ取引 目的 為替リスクのヘッジ、資金調達コストの削減、国際的な経済リスクへの対応 メリット 為替リスクのヘッジ、資金調達コストの削減、国際的な経済リスクへ...

スワップ取引の分類 種類 説明 金利スワップ 同じ通貨の異なる金利を交換する 通貨スワップ 異なる通貨の金利と元本を交換する クーポンスワップ 異なる通貨の金利のみを交換する エクイティスワップ 株式のリターンと金利を交換する クレジット・...

スワップションの全体像 項目 内容 定義 金利スワップを原資産としたオプション取引 種類 レシーバーズ・スワップション、ペイヤーズ・スワップション 仕組み オプションの権利行使でスワップ取引を開始 メリット 金利変動リスクのヘッジ、柔軟なリ...

スポットレートに関する項目一覧 項目 説明 スポットレートの定義 通貨、商品、または証券の即時決済のための価格 スポットレートとフォワードレート スポットレートは現在の価格、フォワードレートは将来の特定の日に取引を行うためのレート スポット...

クーポンスワップの全体像 項目 内容 定義 異なる通貨の金利部分のみを交換する、元本交換のない通貨スワップ 仕組み 異なる通貨の金利を交換する契約 特徴 為替変動リスクのヘッジ、長期の資金調達、元本交換なし メリット 為替変動リスクのヘッジ...

カレンシースワップの全体像 項目 内容 定義 異なる通貨の金利と元本を交換するデリバティブ取引 歴史 1980年代に誕生、金融市場のグローバル化とともに普及 種類 通貨スワップ、クーポンスワップ、エクイティスワップなど メリット 通貨リスク...

インターバンク市場の主要項目 項目 説明 概要 銀行間取引市場、資金調達・為替取引、短資会社 機能 資金調達・運用、為替取引、金利決定 違い オープン市場、対顧客市場、FX市場 重要性 金融市場の安定化、為替レートの形成、金融政策の伝達 将...

アセットスワップの全体像 項目 内容 定義 債券などの資産から得られるキャッシュフローを交換することで、金利変動リスクや為替変動リスクをヘッジする取引 仕組み 債券購入とスワップを組み合わせ、キャッシュフローを交換することでリスクヘッジを行...

アウトライト取引の概要 項目 説明 定義 将来の買い戻しや売り戻しの条件をつけずに、買いっぱなし・売りっぱなしにする取引 特徴 シンプルで分かりやすい取引方法 メリット 高いリターンを得られる可能性がある デメリット 未知数のリスクが生じる...